JM,
las libs que tienes, las que requieren las dll's, son librerías "dinámicas". Las que tu quieres son las librerías 'estáticas', tendrías que buscarlas en la propia página de hb_curl, en la de ssl, etc.
La ventaja de las dlls es que tienen un protocolo de llamada estándar, que permite que se puedan usar desde cualquier lenguaje y compilador. Las libs estáticas tienen la ventaja que tu quieres, la de permitirte un ejecutable monolítico, pero tienen el inconveniente que probablemente no estén disponibles para el compilador que tu tienes, y te obliga además a resolver una cantidad enorme de dependencias de otras librerías.
El propio curl te da un ejemplo: Usan ssl32 provista por otros, pero no usan la version estática sino la dinámica. ¿Que pasaría si tu también hicieses uso de ssl32, pero de otra versión, y ambas versiones enlazadas estáticamente? Tendríamos un problema de muy dificil resolución.
Es ceirto que tener un exe monolítico, sin dependencias, es mucho más cómodo a la hora de instalar en los clientes, pero en este caso en particular creo que va a resultarte ventajoso no tener que solucionar tú mismo lo que ya resolvió Curl. AL es testigo del peñazo que resulta compilar tan solo Curl , no quiero ni imaginarme lo que sería tratar de recompilar todo.
Un saludo